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• 第1章　デリバティブ取引の概要
  1.デリバティブ取引とは？
  　(1)デリバティブ取引(金融派生取引)の概念
  　(2)狭義のデリバティブ取引と広義のデリバティブ取引
  　(3)デリバティブ取引の対象となる原資産・原取引の範囲
   （4)取引所取引（上場取引）と店頭取引(OTC取引)の区分
     (5)フューチャー、オプション、スワップという取引形態あり
  2.経済活動におけるデリバティブ取引の位置づけ
  3.デリバティブ取引の歴史
  　(1)先駆取引
  　(2)本格的なデリバティブ取引の誕生と発展
  4.デリバティブ取引の各種リスクとその管理
  5.日本における法整備と契約書インフラ整備
    (1)デリバティブ取引の合法化
    (2)ネッティング(Netting）の立法措置
    (3)契約書インフラ整備
  ６.デリバティブ取引の事件史
    (1)草創期における巨額損失事件
    (2)日本におけるデリバティブ取引の顧客販売での事故・トラブル
    (3)リーマン・ショック
  7.デリバティブ取引の規制強化
  8.デリバティブ取引のあるべき姿
   
  第2章　デリバティブ取引の基本契約書としてのISDAマスター契約
  1.ISDAとは?
  2.ISDAマスター契約の仕組み
  3.ISDAマスター契約の構成
  4.別冊の定義集の存在
  5.本文部分の概要
  6.スケジュール部分の概要
  7.ISDAマスター契約の使用上の注意点
  8.ISDAマスター契約の対象取引
   
  第3章　ISDAマスター契約の本文部分(Section 1～14)の概略
  1.Section 1 Interpretation(解釈)
  2.Section 2 Obligations(債務)
  3.Section 3 Representations(表明)
  4.Section 4 Agreements(合意／コベナンツ)
  5. Section 5　Events of Default and Termination Events(期限の利益喪失事由と終了事由)
  6.Section 6 Early Termination; Close-out Netting(期限前解約;一括清算ネッティング)
  7.期限前終了金額の算出方法・支払方法
  8.ISDAマスター契約の各様式の期限前終了金額の算出方法・支払方法
  9.一括清算ネッティングと相殺は全く異なる概念
  10.Section 7 Transfer(無断譲渡の禁止)
  11.Section 8 Contractual Currency(契約通貨)
  12.Section 9 Miscellaneous(雑則)
  13.Section 10 Offices; Multibranch Parties(マルチブランチ契約)
  14.Section 11 Expenses(費用)
  15.Section 12 Notices(通知)
  16.Section 13 Governing Law and Jurisdiction(準拠法と裁判管轄)
  17.Section 14 Definitions(定義)
   
  第4章　ISDAマスター契約のSchedule部分（Part 1～Part 6）の記入方法
  1.Schedule Part 1の記入方法
    (1)Part 1(a)Specified Entity(指定組織)
    (2)Part 1(b)Specified Transaction(指定取引)
    (3)Part 1(c)Cross-Default(クロス・デフォルト)
    (4)Default Under Specified TransactionとCross-Defaultの違い
    (5)Part 1(d)Credit Event Upon Merger(合併に伴う信用不安事由)
    (6)Part 1(e)Automatic Early Termination(自動的期限前終了)
    (7)1992年版のPart 1(f) Payments on Early Termination(期限前終了時 の支払)
    (8)Part 1(f)Termination Currency(終了通貨)
    (9)Part 1(g)Additional Termination Event(その他の終了事由)
   
  2.Schedule Part 2の記入方法
    (1)Part 2(a)Payer Representations(支払人の租税表明)
    (2)Part 2(b)Payee Representations(受取人の租税表明)
   
  3.Schedule Part 3の記入方法
    (1)Part 3(a)Tax Form(租税文書)等
    (2)Part 3(b)Other Documents(その他の書類)
   
  4.Schedule Part 4の記入方法
    (1)Part 4(a)Addresses for Notices(住所連絡先)
    (2)Part 4(b)Process Agent(訴状送達受領代理人)
    (3)Part 4(c)Offices(店舗)
    (4)Part 4(d)Multibranch Party(マルチブランチ)
    (5)Part 4(e)Calculation Agent(計算代理人)
    (6)Part 4(f)Credit Support Document(信用保証書類)
    (7)Part 4(g)Credit Support Provider(信用保証提供者)
    (8)Part 4(h)Governing Law(準拠法)
    (9)Part 4(i)Netting of Payments(差金決済)
    (10)Part 4(j)Affiliate(関係会社)
    (11)Part 4(k)Absence of Litigation(訴訟の不存在に関する表明)
    (12)Part 4(l)No Agency(代理人でないこと)
    (13)Part 4(m)Relationship Between Parties(自己責任原則の表明)
    (14)Part 4(n)Recording of Conversations(通話録音の同意)
   
  5.Schedule Part 5～6の記入方法
    (1)Part 5の記入方法
    (2)Part 6の記入方法
   
  第5章　コンファメーションの総論
   1.ISDAマスター契約とコンファメーションの関係
    (1)単一契約書と一括清算ネッティング
    (2)文言解釈における優先順位
    (3)Schedule Part 6について
    (4)適用される各種の定義集
    (5)Master Confiration Agreementとは？
    (6)ロング・コンファメーションとは?
    (7)コンファメーションによるISDAマスター契約の条件変更の限界
   
   2.コンファメーション作成の手順と手段
    (1)コンファメーションの種類
    (2)コンファメーションの作成手順と装丁
    (3)コンファメーションはいずれの当事者が作成するのか?
    (4)ファクシミリや電子媒体によるコンファメーションの法的有効性
   
   3.コンファメーションに記載する主な専門用語
    (1)コンファメーションの作成上の注意点(共通事項)
    (2)コンファメーション中の専門用語(共通事項)
   
  第6章　コンファメーションの各論
   1.金利系デリバティブ取引のコンファメーション
    (1)金利スワップ取引の専門用語
    (2)通貨スワップ取引の専門用語
    (3)キャップ・フロア・カラー取引の専門用語
    (4)スワップション取引の専門用語
   
   2.為替系デリバティブ取引のコンファメーション
    (1)為替取引の専門用語
    (2)通貨オプション取引の専門用語
   
  第7章　新定義集2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitionsの概略
   1.2006 ISDA Definitionsからの主な改訂点
    (1)2021年定義集の概略
    (2)2006年版定義集から2021年版定義集への主な改訂点
   
   2.LIBOR廃止後の主な新金利指標の仕組みとその定義
    (1)LIBORからRisk Free Rateへの移行
    (2)2021年版定義集におけるFloating Rate Optionの定義の変更
    (3)既存取引におけるLIBOR等の新金利指標への変更
   
   3.主要な専門用語の定義における新旧定義集の相違点
    (1)Calculation Agent規定の変更
    (2)営業日の定義の変更
    (3)Business Day Conventionの定義の変更
    (4)Cash Settlement規定の変更
   
  第8章　ISDA Credit Support Annexの概要
  1.Credit Support Annexとは?
  2.CSAの法律構成
  3. 2008 JP CSAの概要
   (1)2008 JP CSAの標準書式部分
   (2)2008 JP CSAの個別規定部分
  4.適格担保物とは?
  5.担保オペレーションの概要
   (1)エクスポージャーの概念
   (2)Credit Support Amount（必要担保額）の算出
   (3)Delivery AmountまたはReturn Amountの算出
   (4)最終的な受渡金額の確定
   (5)担保請求(マージンコール)
   (6)異例な担保オペレーション
   (7)マージン規制に関する論点
  6.リーマン・ショックからマージン規制への動き
  7.本邦におけるVM/IMの適用範囲と適用開始スケジュール
  8.VM CSAの類型
  9.IM CSA等の類型
  10.IMの分別管理・倒産隔離に使用する契約書の類型
   (1)カストディアンによる当初証拠金授受に必要な契約書とその準拠法
   (2)信託銀行による当初証拠金授受に必要な契約書とその準拠法
  11.2016年9月のVM/IM Phase 1から2022年9月のIM Phase 6までの動き